Table 1 Open in new tab Rejection...

	b_k: 0	1.5	3	4.5	6	0	0	0	0
EM

${\bar{γ}}_{B}$	0.05	0.64	0.92	0.98	1.00	0.05	0.05	0.05	0.05
${\bar{γ}}_{V}$	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.27	0.74	0.96	1.00
${\bar{γ}}_{Inf}$	0.06	0.10	0.28	0.47	0.65	0.77	1.00	1.00	1.00
${\bar{γ}}_{M}$	0.06	0.08	0.18	0.31	0.45	0.27	0.74	0.96	1.00
${\bar{γ}}_{P : MSE}$	0.06	0.06	0.10	0.17	0.27	0.12	0.33	0.62	0.83
${\bar{γ}}_{P : QLIKE}$	0.04	0.05	0.06	0.10	0.17	0.10	0.29	0.54	0.74

HAR-RV

${\bar{γ}}_{B}$	0.05	0.74	1.00	1.00	1.00	0.05	0.05	0.06	0.06
${\bar{γ}}_{V}$	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.25	0.67	0.93	0.99
${\bar{γ}}_{Inf}$	0.05	0.06	0.16	0.49	0.90	0.77	1.00	1.00	1.00
${\bar{γ}}_{M}$	0.07	0.07	0.09	0.17	0.38	0.25	0.67	0.93	0.99
${\bar{γ}}_{P : MSE}$	0.05	0.06	0.05	0.07	0.15	0.12	0.34	0.61	0.84
${\bar{γ}}_{P : QLIKE}$	0.05	0.05	0.05	0.04	0.06	0.12	0.34	0.60	0.84

Two Factor Diffusion

${\bar{γ}}_{B}$	0.05	0.83	1.00	1.00	1.00	0.05	0.05	0.05	0.05
${\bar{γ}}_{V}$	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.28	0.74	0.96	1.00
${\bar{γ}}_{Inf}$	0.05	0.06	0.21	0.68	0.98	0.79	1.00	1.00	1.00
${\bar{γ}}_{M}$	0.05	0.06	0.11	0.25	0.57	0.28	0.73	0.96	1.00
${\bar{γ}}_{P : MSE}$	0.05	0.05	0.06	0.10	0.19	0.13	0.32	0.62	0.83
${\bar{γ}}_{P : QLIKE}$	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	0.12	0.33	0.63	0.84

JD

${\bar{γ}}_{B}$	0.05	1.00	1.00	1.00	1.00	0.05	0.05	0.05	0.05
${\bar{γ}}_{V}$	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.34	0.75	0.90	0.96
${\bar{γ}}_{Inf}$	0.05	0.92	0.98	1.00	1.00	0.77	1.00	1.00	1.00
${\bar{γ}}_{M}$	0.04	0.88	0.95	0.98	0.99	0.34	0.75	0.90	0.96
${\bar{γ}}_{P : MSE}$	0.05	0.83	0.91	0.95	0.97	0.14	0.39	0.66	0.85
${\bar{γ}}_{P : QLIKE}$	0.02	0.12	0.19	0.26	0.34	0.02	0.04	0.06	0.09

RFSV

${\bar{γ}}_{B}$	0.05	0.98	1.00	1.00	1.00	0.05	0.06	0.05	0.06
${\bar{γ}}_{V}$	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.27	0.73	0.95	1.00
${\bar{γ}}_{Inf}$	0.05	0.75	0.93	0.97	0.99	0.78	1.00	1.00	1.00
${\bar{γ}}_{M}$	0.06	0.61	0.85	0.94	0.97	0.28	0.73	0.95	1.00
${\bar{γ}}_{P : MSE}$	0.05	0.48	0.77	0.88	0.93	0.12	0.34	0.62	0.84
${\bar{γ}}_{P : QLIKE}$	0.02	0.08	0.12	0.16	0.20	0.03	0.04	0.06	0.10

b_k: 0

1.5

4.5

ζ_k: 1

1.125

1.25

1.375

1.5

{\bar{γ}}_{B}

0.05

0.64

0.92

0.98

1.00

0.05

{\bar{γ}}_{V}

0.06

0.05

0.06

0.27

0.74

0.96

1.00

{\bar{γ}}_{Inf}

0.06

0.10

0.28

0.47

0.65

0.77

1.00

{\bar{γ}}_{M}

0.06

0.08

0.18

0.31

0.45

0.27

0.74

0.96

1.00

{\bar{γ}}_{P : MSE}

0.06

0.10

0.17

0.27

0.12

0.33

0.62

0.83

{\bar{γ}}_{P : QLIKE}

0.04

0.05

0.06

0.10

0.17

0.10

0.29

0.54

0.74

HAR-RV

{\bar{γ}}_{B}

0.05

0.74

1.00

0.05

0.06

{\bar{γ}}_{V}

0.06

0.07

0.06

0.25

0.67

0.93

0.99

{\bar{γ}}_{Inf}

0.05

0.06

0.16

0.49

0.90

0.77

1.00

{\bar{γ}}_{M}

0.07

0.09

0.17

0.38

0.25

0.67

0.93

0.99

{\bar{γ}}_{P : MSE}

0.05

0.06

0.05

0.07

0.15

0.12

0.34

0.61

0.84

{\bar{γ}}_{P : QLIKE}

0.05

0.04

0.06

0.12

0.34

0.60

0.84

Two Factor Diffusion

{\bar{γ}}_{B}

0.05

0.83

1.00

0.05

{\bar{γ}}_{V}

0.06

0.07

0.06

0.28

0.74

0.96

1.00

{\bar{γ}}_{Inf}

0.05

0.06

0.21

0.68

0.98

0.79

1.00

{\bar{γ}}_{M}

0.05

0.06

0.11

0.25

0.57

0.28

0.73

0.96

1.00

{\bar{γ}}_{P : MSE}

0.05

0.06

0.10

0.19

0.13

0.32

0.62

0.83

{\bar{γ}}_{P : QLIKE}

0.06

0.05

0.04

0.12

0.33

0.63

0.84

{\bar{γ}}_{B}

0.05

1.00

0.05

{\bar{γ}}_{V}

0.05

0.04

0.34

0.75

0.90

0.96

{\bar{γ}}_{Inf}

0.05

0.92

0.98

1.00

0.77

1.00

{\bar{γ}}_{M}

0.04

0.88

0.95

0.98

0.99

0.34

0.75

0.90

0.96

{\bar{γ}}_{P : MSE}

0.05

0.83

0.91

0.95

0.97

0.14

0.39

0.66

0.85

{\bar{γ}}_{P : QLIKE}

0.02

0.12

0.19

0.26

0.34

0.02

0.04

0.06

0.09

RFSV

{\bar{γ}}_{B}

0.05

0.98

1.00

0.05

0.06

0.05

0.06

{\bar{γ}}_{V}

0.06

0.05

0.27

0.73

0.95

1.00

{\bar{γ}}_{Inf}

0.05

0.75

0.93

0.97

0.99

0.78

1.00

{\bar{γ}}_{M}

0.06

0.61

0.85

0.94

0.97

0.28

0.73

0.95

1.00

{\bar{γ}}_{P : MSE}

0.05

0.48

0.77

0.88

0.93

0.12

0.34

0.62

0.84

{\bar{γ}}_{P : QLIKE}

0.02

0.08

0.12

0.16

0.20

0.03

0.04

0.06

0.10

	b_k: 0	1.5	3	4.5	6	0	0	0	0
EM

${\bar{γ}}_{B}$	0.05	0.64	0.92	0.98	1.00	0.05	0.05	0.05	0.05
${\bar{γ}}_{V}$	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.27	0.74	0.96	1.00
${\bar{γ}}_{Inf}$	0.06	0.10	0.28	0.47	0.65	0.77	1.00	1.00	1.00
${\bar{γ}}_{M}$	0.06	0.08	0.18	0.31	0.45	0.27	0.74	0.96	1.00
${\bar{γ}}_{P : MSE}$	0.06	0.06	0.10	0.17	0.27	0.12	0.33	0.62	0.83
${\bar{γ}}_{P : QLIKE}$	0.04	0.05	0.06	0.10	0.17	0.10	0.29	0.54	0.74

HAR-RV

${\bar{γ}}_{B}$	0.05	0.74	1.00	1.00	1.00	0.05	0.05	0.06	0.06
${\bar{γ}}_{V}$	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.25	0.67	0.93	0.99
${\bar{γ}}_{Inf}$	0.05	0.06	0.16	0.49	0.90	0.77	1.00	1.00	1.00
${\bar{γ}}_{M}$	0.07	0.07	0.09	0.17	0.38	0.25	0.67	0.93	0.99
${\bar{γ}}_{P : MSE}$	0.05	0.06	0.05	0.07	0.15	0.12	0.34	0.61	0.84
${\bar{γ}}_{P : QLIKE}$	0.05	0.05	0.05	0.04	0.06	0.12	0.34	0.60	0.84

Two Factor Diffusion

${\bar{γ}}_{B}$	0.05	0.83	1.00	1.00	1.00	0.05	0.05	0.05	0.05
${\bar{γ}}_{V}$	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.28	0.74	0.96	1.00
${\bar{γ}}_{Inf}$	0.05	0.06	0.21	0.68	0.98	0.79	1.00	1.00	1.00
${\bar{γ}}_{M}$	0.05	0.06	0.11	0.25	0.57	0.28	0.73	0.96	1.00
${\bar{γ}}_{P : MSE}$	0.05	0.05	0.06	0.10	0.19	0.13	0.32	0.62	0.83
${\bar{γ}}_{P : QLIKE}$	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	0.12	0.33	0.63	0.84

JD

${\bar{γ}}_{B}$	0.05	1.00	1.00	1.00	1.00	0.05	0.05	0.05	0.05
${\bar{γ}}_{V}$	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.34	0.75	0.90	0.96
${\bar{γ}}_{Inf}$	0.05	0.92	0.98	1.00	1.00	0.77	1.00	1.00	1.00
${\bar{γ}}_{M}$	0.04	0.88	0.95	0.98	0.99	0.34	0.75	0.90	0.96
${\bar{γ}}_{P : MSE}$	0.05	0.83	0.91	0.95	0.97	0.14	0.39	0.66	0.85
${\bar{γ}}_{P : QLIKE}$	0.02	0.12	0.19	0.26	0.34	0.02	0.04	0.06	0.09

RFSV

${\bar{γ}}_{B}$	0.05	0.98	1.00	1.00	1.00	0.05	0.06	0.05	0.06
${\bar{γ}}_{V}$	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.27	0.73	0.95	1.00
${\bar{γ}}_{Inf}$	0.05	0.75	0.93	0.97	0.99	0.78	1.00	1.00	1.00
${\bar{γ}}_{M}$	0.06	0.61	0.85	0.94	0.97	0.28	0.73	0.95	1.00
${\bar{γ}}_{P : MSE}$	0.05	0.48	0.77	0.88	0.93	0.12	0.34	0.62	0.84
${\bar{γ}}_{P : QLIKE}$	0.02	0.08	0.12	0.16	0.20	0.03	0.04	0.06	0.10

Table 1

Open in new tab

Rejection frequencies

	b_k: 0	1.5	3	4.5	6	0	0	0	0

	ζ_k: 1	1	1	1	1	1.125	1.25	1.375	1.5
EM

${\bar{γ}}_{B}$	0.05	0.64	0.92	0.98	1.00	0.05	0.05	0.05	0.05
${\bar{γ}}_{V}$	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.27	0.74	0.96	1.00
${\bar{γ}}_{Inf}$	0.06	0.10	0.28	0.47	0.65	0.77	1.00	1.00	1.00
${\bar{γ}}_{M}$	0.06	0.08	0.18	0.31	0.45	0.27	0.74	0.96	1.00
${\bar{γ}}_{P : MSE}$	0.06	0.06	0.10	0.17	0.27	0.12	0.33	0.62	0.83
${\bar{γ}}_{P : QLIKE}$	0.04	0.05	0.06	0.10	0.17	0.10	0.29	0.54	0.74

HAR-RV

${\bar{γ}}_{B}$	0.05	0.74	1.00	1.00	1.00	0.05	0.05	0.06	0.06
${\bar{γ}}_{V}$	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.25	0.67	0.93	0.99
${\bar{γ}}_{Inf}$	0.05	0.06	0.16	0.49	0.90	0.77	1.00	1.00	1.00
${\bar{γ}}_{M}$	0.07	0.07	0.09	0.17	0.38	0.25	0.67	0.93	0.99
${\bar{γ}}_{P : MSE}$	0.05	0.06	0.05	0.07	0.15	0.12	0.34	0.61	0.84
${\bar{γ}}_{P : QLIKE}$	0.05	0.05	0.05	0.04	0.06	0.12	0.34	0.60	0.84

Two Factor Diffusion

${\bar{γ}}_{B}$	0.05	0.83	1.00	1.00	1.00	0.05	0.05	0.05	0.05
${\bar{γ}}_{V}$	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.28	0.74	0.96	1.00
${\bar{γ}}_{Inf}$	0.05	0.06	0.21	0.68	0.98	0.79	1.00	1.00	1.00
${\bar{γ}}_{M}$	0.05	0.06	0.11	0.25	0.57	0.28	0.73	0.96	1.00
${\bar{γ}}_{P : MSE}$	0.05	0.05	0.06	0.10	0.19	0.13	0.32	0.62	0.83
${\bar{γ}}_{P : QLIKE}$	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	0.12	0.33	0.63	0.84

JD

${\bar{γ}}_{B}$	0.05	1.00	1.00	1.00	1.00	0.05	0.05	0.05	0.05
${\bar{γ}}_{V}$	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.34	0.75	0.90	0.96
${\bar{γ}}_{Inf}$	0.05	0.92	0.98	1.00	1.00	0.77	1.00	1.00	1.00
${\bar{γ}}_{M}$	0.04	0.88	0.95	0.98	0.99	0.34	0.75	0.90	0.96
${\bar{γ}}_{P : MSE}$	0.05	0.83	0.91	0.95	0.97	0.14	0.39	0.66	0.85
${\bar{γ}}_{P : QLIKE}$	0.02	0.12	0.19	0.26	0.34	0.02	0.04	0.06	0.09

RFSV

${\bar{γ}}_{B}$	0.05	0.98	1.00	1.00	1.00	0.05	0.06	0.05	0.06
${\bar{γ}}_{V}$	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.27	0.73	0.95	1.00
${\bar{γ}}_{Inf}$	0.05	0.75	0.93	0.97	0.99	0.78	1.00	1.00	1.00
${\bar{γ}}_{M}$	0.06	0.61	0.85	0.94	0.97	0.28	0.73	0.95	1.00
${\bar{γ}}_{P : MSE}$	0.05	0.48	0.77	0.88	0.93	0.12	0.34	0.62	0.84
${\bar{γ}}_{P : QLIKE}$	0.02	0.08	0.12	0.16	0.20	0.03	0.04	0.06	0.10

	b_k: 0	1.5	3	4.5	6	0	0	0	0

	ζ_k: 1	1	1	1	1	1.125	1.25	1.375	1.5
EM

${\bar{γ}}_{B}$	0.05	0.64	0.92	0.98	1.00	0.05	0.05	0.05	0.05
${\bar{γ}}_{V}$	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.27	0.74	0.96	1.00
${\bar{γ}}_{Inf}$	0.06	0.10	0.28	0.47	0.65	0.77	1.00	1.00	1.00
${\bar{γ}}_{M}$	0.06	0.08	0.18	0.31	0.45	0.27	0.74	0.96	1.00
${\bar{γ}}_{P : MSE}$	0.06	0.06	0.10	0.17	0.27	0.12	0.33	0.62	0.83
${\bar{γ}}_{P : QLIKE}$	0.04	0.05	0.06	0.10	0.17	0.10	0.29	0.54	0.74

HAR-RV

${\bar{γ}}_{B}$	0.05	0.74	1.00	1.00	1.00	0.05	0.05	0.06	0.06
${\bar{γ}}_{V}$	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.25	0.67	0.93	0.99
${\bar{γ}}_{Inf}$	0.05	0.06	0.16	0.49	0.90	0.77	1.00	1.00	1.00
${\bar{γ}}_{M}$	0.07	0.07	0.09	0.17	0.38	0.25	0.67	0.93	0.99
${\bar{γ}}_{P : MSE}$	0.05	0.06	0.05	0.07	0.15	0.12	0.34	0.61	0.84
${\bar{γ}}_{P : QLIKE}$	0.05	0.05	0.05	0.04	0.06	0.12	0.34	0.60	0.84

Two Factor Diffusion

${\bar{γ}}_{B}$	0.05	0.83	1.00	1.00	1.00	0.05	0.05	0.05	0.05
${\bar{γ}}_{V}$	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.28	0.74	0.96	1.00
${\bar{γ}}_{Inf}$	0.05	0.06	0.21	0.68	0.98	0.79	1.00	1.00	1.00
${\bar{γ}}_{M}$	0.05	0.06	0.11	0.25	0.57	0.28	0.73	0.96	1.00
${\bar{γ}}_{P : MSE}$	0.05	0.05	0.06	0.10	0.19	0.13	0.32	0.62	0.83
${\bar{γ}}_{P : QLIKE}$	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	0.12	0.33	0.63	0.84

JD

${\bar{γ}}_{B}$	0.05	1.00	1.00	1.00	1.00	0.05	0.05	0.05	0.05
${\bar{γ}}_{V}$	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.34	0.75	0.90	0.96
${\bar{γ}}_{Inf}$	0.05	0.92	0.98	1.00	1.00	0.77	1.00	1.00	1.00
${\bar{γ}}_{M}$	0.04	0.88	0.95	0.98	0.99	0.34	0.75	0.90	0.96
${\bar{γ}}_{P : MSE}$	0.05	0.83	0.91	0.95	0.97	0.14	0.39	0.66	0.85
${\bar{γ}}_{P : QLIKE}$	0.02	0.12	0.19	0.26	0.34	0.02	0.04	0.06	0.09

RFSV

${\bar{γ}}_{B}$	0.05	0.98	1.00	1.00	1.00	0.05	0.06	0.05	0.06
${\bar{γ}}_{V}$	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.27	0.73	0.95	1.00
${\bar{γ}}_{Inf}$	0.05	0.75	0.93	0.97	0.99	0.78	1.00	1.00	1.00
${\bar{γ}}_{M}$	0.06	0.61	0.85	0.94	0.97	0.28	0.73	0.95	1.00
${\bar{γ}}_{P : MSE}$	0.05	0.48	0.77	0.88	0.93	0.12	0.34	0.62	0.84
${\bar{γ}}_{P : QLIKE}$	0.02	0.08	0.12	0.16	0.20	0.03	0.04	0.06	0.10

This Feature Is Available To Subscribers Only